Oddball trading system

Oddball SampP System por Mark Brown Oddball SampP System por Mark Brown Trading o impulso da amplitude do mercado Uma das melhores maneiras de acompanhar a dinâmica real dos mercados é monitorar seus problemas avançados e em declínio. Heres uma estratégia que usa o impulso de avançar questões para o tempo transações de curto prazo. Por Mark Brown O estoque de rastreamento da SampP (SPY) e o contrato futuro SampP 500 provavelmente estão entre os mercados mais difíceis de negociar. As estatísticas provavelmente mostrariam o contrato de futuros em direção ao topo de um grupo de mercados responsáveis ​​pelo esgotamento mais rápido das contas de negociação de clientes. A maioria dos comerciantes de curto prazo comercializam os mercados SampP 500 usando prazos variando de um único carrapato até uma hora. Ao negociar nestes prazos mais curtos, é fácil ficar desorientado e perder o rastreamento da verdadeira dinâmica do mercado. Uma ferramenta que muitos comerciantes usam para rastrear a força do mercado interno é um indicador de largura, como a linha de declínio avançado (o total corrente de ações de NYSE, menos as ações em declínio). As mudanças no número de questões em avanço ou em declínio podem oferecer um vislumbre da dinâmica do mercado que não foi imediatamente revelada pela ação do preço. Por exemplo, mesmo que o mercado esteja aumentando, uma linha de declínio decrescente pode indicar que esses ganhos estão sendo alimentados por um número progressivamente menor de ações, caso em que uma correção ou reversão pode ser iminente. Embora os indicadores de largura sejam comumente usados ​​para avaliar a força direcional de longo prazo, a análise intradía de problemas avançados ou em declínio pode ser usada para desenvolver estratégias de negociação a curto prazo. Aqui, veremos como medir o impulso de avançar os estoques da NYSE em uma base horária pode ser usado para trocas temporárias. Breadth of fresh air É bem sabido que o viés direcional combinado das listas de problemas avançados, declinantes e inalterados da NYSE são úteis na determinação da direção geral do índice SampP 500 e dos futuros SampP. Tradicionalmente, os estudos basearam-se em uma combinação dos problemas avançados e em declínio (como a linha de declínio antecipado descrito anteriormente), ou os problemas avançados, em declínio e inalterados. No entanto, a pesquisa sugere que você pode obter o mesmo benefício (e simplificar sua análise no processo), usando apenas as estatísticas avançadas de problemas. E, na medida em que muitos comerciantes de curto prazo usam impulso de preços em suas decisões comerciais, o impulso de amplitude pode ser usado para desencadear negócios. De fato, o impulso das questões avançadas fornece informações suficientes para desenvolver uma estratégia de negociação lucrativa que permite que você ignore os preços reais do mercado. Um modelo de negociação simples baseado nesta abordagem é o sistema Oddball SampP, que usa leituras por hora da lista de problemas avançados da NYSE. Este modelo de tempo baseia-se na teoria de que, a curto prazo, os futuros SampP (e até mesmo o índice SampP real) e a amplitude do mercado podem se desviar de tempos em tempos, mas, no entanto, eles se alinharão quando forem feitos grandes movimentos. O propósito original por trás dessa estratégia era usar avançar números detalhados para identificar situações de alta volatilidade que apresentassem a maior probabilidade de ter um viés direcional. No entanto, pesquisas e testes mostraram que era suficiente usar os problemas avançados, não apenas como um filtro, mas também como uma estratégia comercial autônoma. Além disso, como mencionado anteriormente, usar apenas os números avançados de problemas torna a abordagem menos complicada. Como uma abordagem comercial muito básica, esta estratégia também funciona como um excelente benchmark contra o qual comparar outros sistemas. A estratégia baseia-se no cálculo da taxa de mudança (ROC) do número de problemas de avanço horário. O ROC, que é um indicador de tipo oscilador, é a diferença (ou, alternativamente, a relação) entre o preço atual e os períodos de preço n no passado. Por exemplo, o ROC de cinco dias seria a diferença entre o preço de hoje e o preço há cinco dias. Em um gráfico por hora, o ROC de cinco períodos seria a diferença entre o preço atual eo preço de cinco barras (horas) atrás. (Para uma discussão mais aprofundada sobre o indicador ROC, veja Indicator Insight: Momentum e taxa de mudança, Active Trader, outubro, página 82). Porque há sete horas no dia de negociação, um ROC de sete períodos do número de problemas avançados foi usado nesta estratégia. Uma maneira de construir um sistema baseado em oscilador é desencadear negócios quando o indicador cruza acima e abaixo da linha zero (a linha mediana que representa o momento neutro, quando o preço atual é o mesmo que o preço n há períodos). Mas uma alternativa melhor é usar dois níveis de indicadores separados, ou zonas um para iniciar negócios longos e outro para iniciar todos os negócios curtos. Uma boa configuração inicial é definir o nível de compra para 3 por cento e o nível de venda para 1 por cento. Ou seja, você compra assim que a taxa de mudança das questões avançadas é 3 por cento maior do que era sete períodos atrás e vendeu assim que caiu abaixo de 1 por cento maior do que era sete períodos atrás. (Veja Instantâneo de Estratégia, abaixo, para a fórmula precisa para o indicador.) Isso significa que o sistema estará sempre no mercado, seja com uma posição longa ou curta. As configurações de indicadores usadas aqui foram selecionadas para manter a estratégia mais simples e simples possível para testes. Os comerciantes podem, naturalmente, experimentar outras configurações de indicadores para ver se eles produzem melhores resultados. Da mesma forma, um indicador de tipo oscilador diferente poderia ser substituído pelo ROC. A lógica do sistema subjacente e a abordagem comercial permaneceriam as mesmas. Em suma, o sistema SampP do oddball funciona da seguinte maneira: se a taxa de mudança dos problemas avançados for maior do que o nível de gatilho de compra, compre o mercado. Se a taxa de mudança das questões avançadas for inferior ao nível de gatilho de venda, venda o mercado. A cada hora, na hora Como este sistema recalcula a cada hora da hora, até e incluindo o fechamento do mercado de ações às 4 p. m. EST, você não poderá usar a última leitura do dia se você estiver negociando o estoque de rastreamento SampP 500 (SPY). No entanto, se você estiver negociando os futuros da SampP, você ainda poderá inserir uma negociação com base na última leitura, porque o mercado de futuros continua sendo comercializado até as 16h15. HUSA. Para qualquer um dos mercados, isso também significa que você terá que aguardar a primeira leitura às 10:00 da manhã para trocar a manhã. Mas isso é realmente vantajoso, porque, como muitos comerciantes profissionais apontam, você deve evitar a negociação imediatamente após o aberto por causa da volatilidade direta que costuma ocorrer antes que o mercado ache sua direção e ritmo para o dia. Este tipo de estratégia de negociação é reforçada pelo fato de que é fácil de monitorar e executar, e é baseado em uma entrada primária. O período de uma hora foi selecionado porque está fora do horizonte de tempo do comerciante típico de curto prazo e também porque a consistência é um fator chave na implementação de um modelo mecânico. É fácil verificar seus negócios a cada hora da hora, ou programar o seu laptop, telefone celular ou computador de mão para fazer isso por você. Além disso, somente usar um ponto de dados por hora também aumenta a confiabilidade do modelo. Por que, quando você vê um gráfico intradía e observa uma impressão de preço ruim, provavelmente será o alto ou o baixo da barra dada. Ao eliminar todos os pontos de dados, mas o fechamento, você também reduz a possibilidade de erros. Este é um trecho. Para o artigo completo, veja a edição de dezembro de 2000 da revista Active Trader. Estratégia: sistema Oddball SampP Abordagem: mercado sistemático, stop-and-reverse (sempre no mercado) Mercado: títulos de indexação (SPY, QQQ) e futuros do índice de ações Configuração do indicador: crie um indicador de taxa de troca dos valores de fechamento horário Dos problemas avançados da NYSE. Inclua apenas o ponto de fechamento de dados da hora natural, começando às 10 da manhã e terminando às 4 p. m. HUSA. Para calcular o indicador, use a seguinte fórmula: Taxa de alteração nos problemas de avanço (RAI) (AI AIn -1) 100, AI Número mais recente AIn Número de problemas avançados n períodos passados ​​Entrada: um sinal de compra é emitido toda vez que o indicador é Maior que 3. Um sinal de venda é emitido sempre que o indicador é inferior a 1. Saia: Parar e reverter. As posições são revertidas com cada novo sinal de compra e venda, conforme descrito acima. Controle de risco gerenciamento de dinheiro: Não há nenhuma tecnologia de gerenciamento de dinheiro empregada, exceto o sistema, permanece no mercado 100 por cento do tempo, seja longo ou curto, com um número constante de contratos. RAI - Taxa de alteração em Problemas Avançados Sistema Oddball SampP Enter Long Close Close Fml (RAI - Taxa de alteração em Problemas Avançados) gt 50 (OPT) Enter Short Close Long Fml (RAI - Taxa de alteração em Problemas Avançados) lt -10 ( OPT) OddBall Systems Mark Brown Automated Trading Systems Atalho para Discovery Workshop 8211 Desenvolvimento de modelo de negociação disponível para qualquer pessoa que deseje entender a lógica de como criar um método de negociação robusto. Desenvolvimento de modelos disponível para quem deseja entender a lógica de como criar um método de negociação robusto. Embora não seja o investidor médio que simplesmente deseja lucrar com os mercados. Normalmente, os comerciantes não são satisfeitos até que eles próprios entendam os métodos aplicados e criaram seu próprio treinamento e discussão personalizado do sistema 8211 por Mark Brown. Desde 1987, Brown atuou como consultor independente de vários comerciantes e entidades institucionais de commodities com base em taxas. Ele é um vendedor licenciado do Market Profile Indicator para o Chicago Board of Trade. O Sr. Brown também é o criador dos sistemas Oddball publicados. Seus trabalhos foram divulgados em livros, revistas e várias formas de mídia eletrônica também através de compromissos. Mark Brown 8211, autor do publicado e popular Sistema Oddball apresentado na Active Trader Magazine. Observado como desenvolvedor e mentor de sistemas de negociação automatizada de classe mundial. Tópicos de Discussão: Negociação Automatizada, Sistemas de Negociação, Negociação de Negócios, Suporte Técnico, Forex, Mercados Financeiros, SP 500, Contratos E-mini, Investimentos. Mais sobre os sistemas de Oddball Sistemas sofisticados programados de forma elegante e simplista e não além da compreensão da lógica humana comum. Desenvolvido usando softwares de análise customizados e hardware criados para mina de dados profundos para as anomalias de mercado recidivantes de maior probabilidade. O intelecto humano é capaz de entender os resultados da pesquisa de mercado de mineração profunda de dados. No entanto, seria impossível que uma mente humana jamais descobrisse ou conceitesse essas anomalias replicantes apenas a partir da observação. A experiência em modelagem computacional e conhecimento exaustivo distingue o sistema derivado empírico típico de um modelo minado de dados profundos. A análise computacional quantitativa combinada com a limpeza de dados permite que a verdadeira natureza do mercado sujeito seja revelada. É necessário um enorme compromisso financeiro, sem garantia de que as anomalias reprodutíveis, e muito menos comercializáveis, possam ser encontradas ou exploradas. No entanto, até à data, não houve mercados líquidos que não renderam modelos lucrativos em multidão. Os mitos abundam em que os sistemas mecânicos exigem um ajuste contínuo para se adaptarem a diferentes condições de mercado. Modelos de negociação adequadamente planejados irão desfrutar de muitos anos, senão décadas de lucratividade contínua. Mais uma vez, isso é o que separa os modelos empíricamente projetados da modelagem de mineração de dados superior. Grande parte do sucesso da descoberta pode ser diretamente atribuída à aquisição do conhecimento para filtrar adequadamente os dados. Esta técnica por si só pode ser creditada com uma porcentagem notável dos lucros derivados deste método de modelagem. A experiência e o compromisso de capital desempenham um papel importante na longevidade da modelagem. Esses tipos de modelos são os resultados diretos de inúmeras horas-homem e milhões de dólares gastos em pesquisa que se estendem bem ao longo de uma década. No entanto, todo esse esforço poderia ter sido facilmente desperdiçado se o processo de desenvolvimento não fosse perseguido com uma tenacidade febril como é até hoje. Grande descoberta às vezes ocorre quando os pesquisadores ficam de lado e deixam o processo revelar a verdade de sua análise final. A mineração de dados e a análise complexa são bastante difíceis, sem contaminar todo o processo com preconceitos e emoções humanas. Assim, a intervenção humana provou ser a ferramenta menos desejável no inventário de pesquisa de modelagem. Obrigado, Mark Brown Sobre Mark Brown Oddball Systems por Mark Brown O OddBall Systems foi criado por Mark Brown e apresentado na revista Active Trader. É um sistema comercial projetado para negociar o futuro do índice SP (ou a contrapartida emini). A geração de sinal do Oddball não depende dos dados do preço em si. Em vez disso, ele é baseado nos dados de Antecedentes Avançados da NYSE. Oddballsystems Veja o meu perfil completoBetter OddBall System O sistema OddBall original já não funciona desde o final do ano de 2001 (veja OddBall System 8211, uma atualização). Aqui está uma tentativa de melhorar o sistema. O sistema de Oddball original já não funciona devido à alteração no comportamento nos problemas de antecipação da NYSE mudou. A mudança pode ser descrita em 2 áreas diferentes. Primeiro, o intervalo em que os dados de antecipação de dados cobertos antes do final de 2001 é significativamente menor em comparação com o intervalo que vemos nos últimos anos. Em segundo lugar, os níveis extremos registrados antecipadamente são significativamente mais baixos agora do que os níveis registrados antes de 2002. Assim, o método de taxa de troca original do que detecta as voltas do mercado no estágio inicial torna-se mais barulhento e menos confiável. Para melhorar o sistema, podemos usar uma resolução mais fina para obter mais detalhes dos dados, ou podemos usar alguma forma de filtragem para remover os sinais que são considerados menos confiáveis. Eu vou aplicar as duas técnicas para ver se podemos melhorar os resultados. 1. S038P ou emini S038P Gráfico de 30 minutos, das 9:30 às 16:00. ET 2. Problemas antecipados da NYSE Gráfico de 30 minutos 3. Use apenas os dados completos do dia de negociação 4. Vá longo quando a taxa de alteração nas emissões antecipadas excedeu O nível longo prescrito 5. Vá curto quando a taxa de alteração em problemas avançados excedeu o nível curto prescrito 6. Não tome o sinal longo em 4 quando o Stochastics diário excedeu o nível de filtro predefinido 7. Não pegue o sinal curto em 5 quando diariamente Stochastics caiu abaixo do nível de filtro predefinido Aqui está um gráfico com este sistema aplicado. O desempenho geral desta nova variação de OddBall parece impressionante, especialmente se compararmos isso com a redução significativa no sistema OddBall original. Embora este novo sistema não sofra o enorme desconto, como na versão original, no entanto, seu desempenho caiu significativamente comparando agora com o período anterior a 2002. Um dos fatos contribuintes é a contração na faixa de negociação diária do S038P. Para melhorar ainda mais o sistema, teremos que levar em consideração esse fator. Para aqueles que estão interessados ​​em otimizar, uma versão otimizada deste novo sistema estranho pode melhorar 30 se eu usar níveis específicos longos e níveis específicos curtos. A configuração que estou usando agora é simétrica para o lado longo e curto. Os dados para o símbolo ESDF e QC: ADVN. NY estão disponíveis diretamente para download se você mudar para usar nenhum Feed no NeoTicker.